2005年03月21日
フォアードテスト 〜システムトレーディングのテスト手法〜
バックテストの章で未来に有効なのかどうかは分からないと
述べました。
未来のことは分からないので有効かどうかは分からないのですが、
ある程度のテストはできます。
それをフォアードテストを呼びます。
ただし、それのテストの前提は過去２年間とこれから先があまり
大きな変化がないことです。
つまり、過去１０年前〜２年前までバックテストを行い、有効な
戦略かどうかを確認する。
そして、有効であるならば、２年前〜現在までのデータでテストを
行い有効かどうかを確認する。
このようにテストの時間を分けることにより、過去のデータがどれくらい
先のデータでも有効かを検証することができるのです。
実践で使用する戦略（ロジック）はこのテストを必ずおこなった方がいいです。
ただし、注意点としてはバックテストの時と同じで、未来のことは
誰にも分からないということです。
規律を守る強い自制心と悪い点を修正する柔軟性、この２つの間で揺れ動く
ことになるのですが・・・
＜まとめ＞
未来のことは予見できないが、フォアードテストで過去データの検証が
どれくらい先データで有効かを検証することはできる。
ただし、バックテストと同様に先のことは分からないため、
有効に機能するかどうかはだれにも分からない。
投稿者 kabunavi : 2005年03月21日 22:54
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