2005年03月21日
バックテスト 〜システムトレーディングのテスト手法〜
システムトレードは過去データを用いて、戦略の有効性をテスト
できるところが強みです。
その過去データのテストを「バックテスト」といいます。
過去データは何年分でもいいですが、最低３〜５年は欲しいところです。
私は１０年はやるようにしています。
バックテストに関して気をつけるべきことがあります。
それは、「バックテスト」で有効性が確認された戦略が、
必ず今後も有効だということは誰にも分からないということです。
これは、あたり前のようですが、とても大切なことです。
未来は誰にも予見できない。
大きな暴落があるかもしれないし、暴騰があるかもしれない。
ひょっとしたら資本主義社会ではなくなっていることさえ考え
られます。
なので、絶対はありえないということを忘れないようにしましょう。
バックテストを行なう利点は戦略の妥当性検証だけではありません、
例えば、十字足など相場が反転するといわれるローソク足の場合、
どれくらいの勝率があるのか？など個別項目をテストできます。
そのようなテストをすると「本に書いてるローソク足だから買い」などという
人の意見に流されることが少なくなります。
これはとても大切なことなのです。
人の意見を鵜呑みにするのではなく、自分で確認し、腹に落とすことができる。
これもシステムトレーディングの１つの強みです。
＜まとめ＞
バックテストはあらゆることが確認できるのでとても有益なテスト。
ただし、未来に有効化どうかは誰にもわからない。
投稿者 kabunavi : 2005年03月21日 22:41
« 個人投資家がシステムトレードの始めるには？ ｜ 記事 ｜ フォアードテスト 〜システムトレーディングのテスト手法〜 »